债市重大事件

  PART1.

  每日要闻

  【 9月22日,上海世茂股份(行情600823,诊股)有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

  1.11月16日,交易商协会官网消息,为加强货币经纪业务规范,促进银行间市场高质量发展,在中国人民银行指导下,中国银行(行情601988,诊股)间市场交易商协会修订形成《银行间市场货币经纪业务自律指引》,经交易商协会第四届理事会第六次会议审议通过,现予以发布,自2023年1月1日起施行。《自律指引》提出,经纪商应建立完善的业务内部控制和风险管理体系,根据所从事业务的性质、规模和复杂程度,建立并有效实施覆盖全业务环节的内部控制制度、风险管理制度和业务信息系统,对业务实现全流程监督。

  2.财政部数据显示,1-10月累计,全国一般公共预算收入173397亿元,扣除留抵退税因素后增长5.1%,按自然口径计算下降4.5%。其中,中央一般公共预算收入80005亿元,扣除留抵退税因素后增长4.8%,按自然口径计算下降5.5%;地方一般公共预算本级收入93392亿元,扣除留抵退税因素后增长5.4%,按自然口径计算下降3.6%。 全国税收收入 142579亿元,扣除留抵退税因素后增长2.4%,按自然口径计算下降8.9%;非税收入30818亿元,比上年同期增长23.2%。(信息来源:财联社)

  PART2.

  因交易异常引起的停牌事件

  【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  PART3.

  取消发行或推迟发行事件

  【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  央行动态

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年11月16日人民银行以利率招标方式开展了710亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,11月16日有80亿7天期逆回购到期, 市场净投放量630亿元。

  未来5个交易日,共有2690亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(11月17日)

  PART1.

  发行与到期预告

  11月17日预计共发行债券46只,发行额708.2亿(不含同业存单)。

  在利率债方面,政策性银行债发行5只,共330.0亿;地方政府债发行5只,共32.7亿。

  在信用债方面,金融机构债发行4只,共110.0亿;短融发行11只,共104.4亿;中票发行10只,共64.0亿;公司债4只,发行额30.0亿;企业债1只,共7.6亿;资产支持证券发行4只,共21.6亿。

  可转债发行2只,共7.9亿。

  各类型债券发行只数占比情况

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  11月17日到期债券共207只,到期额1853.16亿元。其中,赎回债券6只,到期额67.0亿;到期偿付债券201只,到期额1786.16亿。

  未来3月债券偿还情况统计

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  PART2.

  特色新债介绍

  【利率债】

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  【地方政府债】

  11月17日,预计海南将发行地方政府债5只,发行额32.7亿,均为专项债券。

  【同业存单】

  同业存单方面,11月17日计划发行387.4亿,到期1307.4亿,发行额前五分别是:22江苏银行(行情600919,诊股)CD191、22交通银行(行情601328,诊股)CD237、22建设银行(行情601939,诊股)CD183、22农业银行(行情601288,诊股)CD104、22宁波银行(行情002142,诊股)CD323。

  其中,1M发行债券17只,共133.9亿;3M发行债券18只,共108.9亿;6M发行债券16只,共33.5亿;9M发行债券10只,共79.7亿;1Y发行债券19只,共31.4亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券49只,共297.6亿;发行主体评级为AA+的发行债券20只,共43.5亿;发行主体评级为AA-的发行债券4只,共5.0亿;发行主体评级为AA的发行债券6只,共9.5亿。

  【非金信用债】

  11月17日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)30只,共227.6亿。

  各类型非金信用债发行额占比情况

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  重要债券一览表

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  二级市场(11月16日)

  截至11月16日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.8300%,上行1.25BP。国开债方面,10年国开活跃券报3.0000%,上行1.75BP。

  国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.270,跌0.27%;5年期国债期货主力合约报100.925,跌0.31%;2年期国债期货主力合约收盘报100.760,跌0.23%。

  信用债方面,截至11月16日17:30,交易所成交量前三的债券为:22兴城Y3、22世园01、20招资01;交易所涨幅前三的债券为:21张经D2、20世茂G1、16临投01。

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

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  货币市场与收益率曲线(11月16日)

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  各期限中债国开债到期收益率走势

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  各期限中债国债到期收益率走势

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  11月16日,中债10年国债收益率报2.8329%,上行1.74BP;11月15日美国十年国债收益率报3.8000%,下行8.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。

  10年期中美国债到期收益率走势

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.2531%,上行5.07BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.3129%,上行6.84BP。

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

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  央行公开市场净投放量630亿元,国债期货全线下跌

  注:信用利差以国开债收益率为基准

  市场预报

  1.11月21日:LPR公布日。

  2.11月23日:新西兰联储议息会议。

  3.11月27日:工业企业利润数据。

  可转债打新

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